相補掃き出し法（そうほはきだしほう、Lemke法、レムケほう、英: Lemke's algorithm）とは、数理最適化において線形相補性問題やより一般化された混合線形相補性問題を解くためのアルゴリズムである。名前はカールトン・レムケに由来する。
相補掃き出し法は、ピボット操作または基底-交換型のアルゴリズムである。同様のアルゴリズムによって、2人ゼロ和行列ゲームや双行列ゲームのナッシュ均衡を計算することができる。
参考文献
- Cottle, Richard W.; Pang, Jong-Shi; Stone, Richard E. (1992). The linear complementarity problem. Computer Science and Scientific Computing. Boston, MA: Academic Press, Inc.. pp. xxiv 762 pp. ISBN 0-12-192350-9. MR1150683
- Murty, K. G. (1988). Linear complementarity, linear and nonlinear programming. Sigma Series in Applied Mathematics. 3. Berlin: Heldermann Verlag. pp. xlviii 629 pp. ISBN 3-88538-403-5. オリジナルの2010-04-01時点におけるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20100401043940/http://ioe.engin.umich.edu/people/fac/books/murty/linear_complementarity_webbook/ (Available for download at the website of Professor Katta G. Murty.) MR949214
外部リンク
- Chris Hecker's GDC presentation on MLCPs and Lemke
- Siconos/Numerics open-source GPL implementation in C of Lemke's algorithm and other methods to solve LCPs and MLCPs
